Percorso Formativo Orderflow: dai volumi ai modelli operativi sui futures
La proposta può essere pertinente per trader già orientati a volumi e futures che cercano un percorso ampio fra analisi, strumenti e verifica delle strategie. La struttura documenta questi temi, ma non dimostra le promesse di precisione o redditività della descrizione. Prima di scegliere, contano soprattutto formula e durata dell’accesso, costi di piattaforme e dati, aggiornamento dei tutorial e preparazione richiesta.
A chi si rivolge
- Per deduzione dal programma, trader che conoscono già grafici e ordini e vogliono approfondire volumi, liquidità e lettura del flusso degli ordini.
- Chi si interessa all’operatività intraday sui futures: le lezioni su DOM, rollover e modelli NQ rendono questo ambito particolarmente riconoscibile.
- Chi cerca un percorso che affianchi all’analisi di mercato backtesting, journaling e raccolta dei dati per valutare una strategia.
- Chi vuole orientarsi fra Deepchart, DeepDom e SpotGamma, tenendo conto che disponibilità e costi degli strumenti non sono specificati.
Cosa puoi imparare
- Studio della struttura di mercato attraverso Auction Market Theory, Market Profile, Wyckoff, liquidità e zone di reazione.
- Lettura prevista di DOM, footprint, delta, CVD e heatmap, con esempi su stop run e ordini iceberg.
- Esame di strategie VSA e modelli orderflow, accompagnato da lezioni di backtesting e definizione delle entrate.
- Attività previste di testing, journaling e validazione dell’edge, insieme a temi di rischio/rendimento e controllo emotivo.
Come è strutturato il programma
Il percorso di BB Trading Institute è in italiano e comprende 13 sezioni, 73 unità e 69 video, per circa 38 ore e 55 minuti di visione. La prima parte, «AUCTION FRAMEWORK», costruisce il contesto con Auction Market Theory, Market Profile, Wyckoff, massimi e minimi, momentum e liquidità. È una premessa coerente con l’obiettivo dichiarato di interpretare gli scambi all’interno della struttura di mercato. «VSA MASTERY» collega volumi tick, Weis Waves e VWAP a casi su DAX30 e US100, includendo due lezioni di backtesting. Il nucleo «ORDER FLOW MASTERY» passa ai futures, al DOM e agli algoritmi di matching, poi affronta profili di volume, footprint, CVD, big trades, stop run e iceberg. «ESERCIZIO DOM» e «APPLICAZIONE PRATICA DEL CVD» segnalano attività applicative precise, senza permettere di giudicarne profondità o modalità di correzione. Le sezioni successive estendono il quadro alle opzioni e alla gamma exposure, quindi presentano modelli Stoprun–Iceberg e NQ con ulteriori lezioni di backtesting. I tutorial su Deepchart, DeepDom, SpotGamma e collegamento del flusso dati affrontano anche la preparazione degli strumenti. Completano il percorso voci dedicate a file Excel per testing e journaling, position sizer, template, fiscalità italiana e controllo emotivo. La parte sull’edge introduce raccolta dei dati, rapporto rischio/rendimento e validazione: un passaggio pertinente per esaminare criticamente i modelli proposti.
Programma del corso1 contenuto
- LINK UTILI
AUCTION FRAMEWORK15 contenuti
- COME SEGUIRE LE LEZIONI IN AREA MEMBRI
- INTRODUZIONE AL PERCORSO FORMATIVO
- INTRODUZIONE ALLA STRUTTURA DI MERCATO
- AUCTION MARKET THEORY
- MARKET PROFILE CON LOGICHE AMT
- LVN e HVN (Market Profile)
- TEORIA DI WYCKOFF
- DEEP DIVE STRUTTURA DI MERCATO
- MASSIMI E MINIMI FORTI-DEBOLI
- LE ZONE REAZIONALI (OB, IMBALANCE, S&D)
- LE ZONE DI ROTAZIONE
- IL MOMENTUM
- LA LIQUIDITÀ
- COME UTILIZZARE LA LIQUIDITÀ A MERCATO
- POI FORTI e DEBOLI
VSA MASTERY8 contenuti
- INTRODUZIONE ALL’ORDERFLOW + DEEP DIVE WEIS VOLUME E TICK VOLUME
- VOLUMI TICK
- WEIS WAVES
- DEEP DIVE VWAP e MARKET PROFILE + CASE STUDY STRATEGIA DI VSA SU DAX30
- TRIGGER DI VSA (Volume Spread Analysis)
- ESOSCHELETRO COMPLETO STRATEGIA VSA SU US100
- BACKTESTING PROPEDEUTICO STRATEGIA VSA SU US100 (parte 1)
- BACKTESTING PROPEDEUTICO STRATEGIA VSA SU US100 (parte 2)
ORDER FLOW MASTERY16 contenuti
- INTRODUZIONE AL MONDO FUTURES
- DEEP DIVE DOM (Depth of market)
- ESERCIZIO DOM (registrazione depth of market di sessione)
- FUNZIONAMENTO DEGLI ALGORITMI DI MATCHING
- PANORAMICA COMPLETA SU VOLUME PROFILE E FIXED PROFILE
- DEEP DIVE FIXED PROFILE (analisi delta e assorbimento)
- INTRODUZIONE AL FOOTPRINT
- RIFINITURA ZONE TRAMITE FOOTPRINT
- DIVERGENZA TRAMITE CVD (Cumulative Volume Delta)
- APPLICAZIONE PRATICA DEL CVD
- BIG TRADES
- TRIGGER DI ORDERFLOW
- CARATTERISTICHE DI UNA STOP RUN TRAMITE FOOTPRINT
- ESEMPI DIDATTICI DI STOP RUN CON FOOTPRINT
- CARATTERISTICHE DI UN ORDINE ICEBERG
- DEEP DIVE HEATMAP
OPTION FLOW MASTERY3 contenuti
- MASTERCLASS ACCELERATA SULLE OPZIONI
- GAMMA EXPOSURE (Trace)
- ESEMPI DI TRADE CON OPTION FLOW
MODELLI OPERATIVI6 contenuti
- ESOSCHELETRO STRATEGIA STOPRUN – ICEBERG + Dati statistici completi
- BACKTESTING PROPEDEUTICO STRATEGIA STOPRUN – ICEBERG
- BACKTESTING PROPEDEUTICO NQ MODELLO 1 (order flow) + ESOSCHELETRO
- ENTRY MODEL SHORT NQ MODELLO 1 (order flow)
- ESOSCHELETRO NQ MODELLO 2 (order flow)
- BACKTESTING PROPEDEUTICO NQ MODELLO 2 (order flow)
PIATTAFORME ANALITICHE⁄OPERATIVE6 contenuti
- TUTORIAL DEEPCHART
- TUTORIAL DEEPDOM
- COME SCEGLIERE ED ACQUISTARE IL FLUSSO DATI
- COME COLLEGARE IL FLUSSO DATI A DEEPCHART
- ROLLOVER CONTRATTI FUTURES (Deepchart)
- TUTORIAL SPOTGAMMA
RISORSE DI GESTIONE ATTIVITÀ + VIDEO TUTORIAL1 contenuto
- FILE EXCEL PER FASE DI TESTING e JOURNALING
TOOLS UTILI3 contenuti
- POSITION SIZER PER MT5
- POSITION SIZER PER MT4
- TRADE COPIER PER METATRADER (FX Blue)
BONUS1 contenuto
- BONUS: FISCALITÀ NEL TRADING IN ITALIA
Programma del corso2 contenuti
- LIBRI CONSIGLIATI
- TEMPLATE PIATTAFORME
MINDSET CONTROL / CONTROLLO DELL'EDGE6 contenuti
- VALIDAZIONE E RIFINITURA DELL’EDGE CON LA RACCOLTA DEI DATI
- RISK⁄REWARD RATIO
- COME CREARE E VALIDARE UN EDGE
- ESEMPIO DI CREAZIONE STRATEGIA TREND FOLLOWING
- L’ANALISI SITUAZIONALE
- RACCOLTA DATI DELL’ANALISI SITUAZIONALE
MINDSET CONTROL / CONTROLLO EMOTIVO5 contenuti
- EFFETTO DUNNING – KRUGER NEL TRADING
- PARADIGMI SUL TRADING
- PATOLOGIE OPERATIVE
- LA CURVA DEL SUCCESSO NEL TRADING
- ASPETTATIVE SULLE PERFORMANCE
Durata, livello e prerequisiti
Il livello ufficiale non è indicato. La sequenza parte da concetti introduttivi, ma comprende argomenti specialistici come assorbimento, ordini iceberg, heatmap e gamma exposure. Per struttura, sembra più pertinente a chi possiede già una base di trading e cerca un approfondimento dell’analisi dei volumi. La presenza di lezioni introduttive non basta a stabilire quanto il percorso accompagni un principiante assoluto.
Prima di iniziare
- La fonte non dichiara prerequisiti formali.
- Come preparazione consigliata dall’analisi, è utile conoscere candele, tipi di ordine, posizioni long e short e concetti elementari di rischio.
- Per riprodurre le attività sulle piattaforme occorre chiarire quali strumenti e dati siano necessari e a quali condizioni siano disponibili.
Punti forti e aspetti da verificare
Cosa emerge dal programma
- La progressione dichiarata collega contesto di mercato, lettura degli scambi e modelli operativi, rendendo riconoscibile il filo del percorso.
- Backtesting e raccolta dei dati ricorrono in più sezioni, accanto alle lezioni sui segnali di entrata.
- Il curriculum include aspetti pratici di configurazione, come collegamento del flusso dati e rollover dei futures.
- Rischio/rendimento, aspettative sulle performance e controllo emotivo affiancano gli argomenti tecnici.
Limiti e informazioni mancanti
- Non sono specificati livello ufficiale, prerequisiti e modalità di eventuale assistenza durante lo studio.
- La formula associata al prezzo, la durata dell’accesso e l’inclusione di software o flussi dati non sono documentate.
- Non è indicata una data di aggiornamento: questo aspetto conta soprattutto per tutorial delle piattaforme, servizi di dati e bonus sulla fiscalità italiana.
- Il titolo di una lezione richiama dati statistici completi, ma la scheda non ne espone campione, periodo o metodologia; non è quindi possibile valutarne la solidità.
Acquisto, noleggio o abbonamento?
La scheda del corso indica 59 euro, ma non specifica a quale formula di accesso corrispondano. Riporta inoltre 599 euro come prezzo originale indicato nel catalogo: questo riferimento non basta a stabilire uno sconto attuale o la convenienza dell’offerta. Mancano durata dell’accesso, condizioni di fruizione e informazioni su eventuali costi ricorrenti. Non sono documentati un prezzo di noleggio né un abbonamento applicabile al percorso, quindi non è possibile confrontare economicamente queste formule con l’acquisto. Per uno studio che comprende quasi 39 ore di video e attività di backtesting, un accesso sufficientemente lungo sarebbe un criterio di scelta rilevante. Il programma comprende tutorial su piattaforme e acquisto del flusso dati, ma non chiarisce se licenze e dati siano inclusi nei 59 euro: il costo complessivo per riprodurre le attività resta da verificare.
Le domande da farsi
È adatto a chi parte da zero nel trading?
Il livello e i prerequisiti non sono specificati. Il programma include introduzioni alla struttura di mercato, ai futures e al footprint, ma prosegue con algoritmi di matching, delta cumulativo e opzioni. Una conoscenza preliminare di grafici, ordini e rischio è un suggerimento di preparazione, non un requisito dichiarato.
Quanto tempo richiede il percorso?
Le durate dei 69 video sommano circa 38 ore e 55 minuti. Il curriculum conta 73 unità complessive, distribuite in 13 sezioni. Il tempo necessario per esercizio sul DOM, backtesting e raccolta dei dati va aggiunto alla visione e non è quantificato.
I 59 euro comprendono anche piattaforme e dati di mercato?
La scheda indica 59 euro senza precisare la formula o la durata dell’accesso. Non chiarisce se siano compresi software e flussi dati. Il tutorial su come scegliere e acquistare il flusso dati rende questo un punto concreto da verificare prima di valutare il costo complessivo.
Il corso permette di sapere se le strategie saranno profittevoli?
Il curriculum prevede modelli operativi, backtesting e lezioni sulla validazione dell’edge, cioè del vantaggio statistico di una strategia. Questi temi non dimostrano risultati futuri. La descrizione promette maggiore precisione e redditività, ma i dati disponibili non consentono di verificare tali esiti.